Volatility คืออะไร & ใช้งาน ATR ยังไงให้เทรดแม่นขึ้น

Volatility คือ “ระดับความผันผวน” หรือขนาดการแกว่งของราคา ส่วน ATR (Average True Range) คือเครื่องมือยอดนิยมที่วัดความผันผวนเป็น “ระยะทางราคาเฉลี่ย” ในช่วงจำนวนแท่งที่กำหนด (เช่น 14 แท่ง) บทความนี้สรุปพื้นฐาน, สูตรคำนวณ, วิธีประยุกต์กับ Stop Loss / Take Profit / ขนาดล็อต / ตัวกรองสัญญาณ พร้อมตัวอย่างตัวเลขใช้งานจริง

Volatility & ATR คืออะไร

Volatility สูง = ราคาเหวี่ยงไกลและเร็ว, ต่ำ = เคลื่อนแคบ
ATR วัด “ระยะการเคลื่อนเฉลี่ย” ต่อแท่ง ไม่ได้บอกทิศทาง (ขึ้น/ลง)
นิยมใช้ค่า ATR(14) บน TF ที่เทรด (M15/H1/H4/Day)

สูตรคำนวณ ATR (เข้าใจใน 60 วินาที)

ขั้นแรกหา True Range (TR) ของแต่ละแท่ง:

TR = max( High − Low, |High − Close(prev)|, |Low − Close(prev)| )

จากนั้นเฉลี่ย TR แบบเคลื่อนที่ (EMA/SMMA ตามแพลตฟอร์ม) ได้เป็น ATR.

5 วิธีใช้ ATR ให้เกิดผล

1) ตั้ง Stop Loss ตามความผันผวน (ไม่ให้ชิดเกิน)

กฎง่าย SL = 1.0–1.5 × ATR จากจุดเข้า (หรือจากสวิง/โครงสร้างราคา)
ลดการโดน “เตะ SL” เพราะสัญญาณรบกวนระยะสั้น

2) วาง Take Profit และประเมิน RR ที่เป็นจริง

กำหนด TP ขั้นต่ำ = 1.0–1.5 × ATR (หรือวัดระยะไปยังโซน S/R)
ถ้าระยะถึง TP น้อยกว่า ATR ของวันนั้นมาก ๆ อาจเสี่ยง “ไม่ถึงเป้า”

3) คำนวณขนาดล็อต (Position Sizing)

สูตร Lot = (Balance × %เสี่ยง) ÷ (SLเป็นราคา × มูลค่า/pip ต่อ 1 lot)
เมื่อ SL ผูกกับ ATR ระบบจะ “ปรับขนาดไม้อัตโนมัติ” ตามสภาวะตลาด

4) ทำ Trailing Stop ด้วย ATR

แนวคิด เลื่อน SL ตามราคาเมื่อกำไรวิ่งต่อ โดยใช้ ATR×k เป็นระยะห่าง
เช่น เทรนด์ขาขึ้นบน H1 → วาง SL ไว้ใต้ราคา 1.5×ATR แล้วเลื่อนตามเมื่อทำไฮใหม่

5) ใช้เป็นตัวกรองสัญญาณ (Volatility Filter)

เทรดเฉพาะเมื่อ ATR วันนี้ > ค่ากลาง/ค่าเฉลี่ย 20 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงตลาดแคบ
หรือพักเทรดเมื่อ ATR ต่ำผิดปกติ (ไซด์เวย์จัด)

ตัวอย่างตัวเลข: EUR/USD & XAU/USD

เคส	ข้อมูล	คำนวณ	ผลลัพธ์
EUR/USD (Day)	Balance $1,000, เสี่ยง 1.5% (= $15), ATR(14)=65 pips, ตั้ง SL=1×ATR	`Lot = 15 ÷ (65 × $10/pip) = 0.023`	≈ 0.02–0.03 lot; TP อย่างน้อย 65–100 pips (1–1.5×ATR)
XAU/USD (ทอง, H1)	Balance $5,000, เสี่ยง 1% (= $50), ATR(14)=$3.2, ตั้ง SL=1.5×ATR = $4.8	เทียบเป็น “พิป” เมื่อ 1 pip = $0.01 ⇒ SL = 480 pips; PipValue/lot ≈ $1	`Lot = 50 ÷ (480 × $1) = 0.104` ⇒ ≈0.10 lot

หมายเหตุ: ตัวเลข ATR แตกต่างตามไทม์เฟรม/สินทรัพย์และช่วงเวลา ควรอ่านจากกราฟจริงของคุณทุกครั้ง

เปรียบเทียบ ATR vs ตัวชี้วัดความผันผวนอื่น

ตัวชี้วัด	วัดอะไร	จุดเด่น	ข้อควรระวัง
ATR	ระยะแกว่งเฉลี่ย	เข้าใจง่าย ใช้กับ SL/TP/ล็อตได้ตรงๆ	ไม่บอกทิศทาง
StdDev	ความกระจายรอบค่าเฉลี่ย	ใช้กับ Bollinger Bands	ไวต่อสไปค์/ค่าผิดปกติ
BB Width	ความกว้างของแถบ BB	จับช่วงบีบ–ขยายดี	ต้องตีความร่วมกับราคา
Keltner/ATR Channel	ช่องทางราคาใช้ ATR เป็นฐาน	ดีสำหรับเบรกเอาต์	จำเป็นต้องยืนยันด้วยโครงสร้าง

ATR Playbook (กฎเข้า–ออก & MM)

แผน A: Trend Pullback + ATR SL

เงื่อนไข: EMA20 > EMA50 (ขาขึ้น) + ราคารีเทสต์โซน + RSI>50
เข้า: แท่งยืนยันกลับตัว
SL: 1.2–1.5×ATR ใต้สวิงโล, TP: 1.5–2×ATR หรือโซนถัดไป

แผน B: Breakout + ATR Filter

เงื่อนไข: ATR ปัจจุบัน > ค่าเฉลี่ยระยะยาว (เช่น 20 วัน) + เบรกกรอบ
เข้า: ปิดแท่งเหนือ/ใต้กรอบ
SL: 1×ATR นอกกรอบ, Trailing: 1.5×ATR

กฎ MM เร็ว ๆ

ความเสี่ยง/ดีล: 0.5–1% (มือใหม่), 1–2% (มีสถิติ)
Partial TP ที่ 1×ATR แล้วย้าย SL → BE, ปล่อยครึ่งหลังลุ้นต่อ

FAQ

ควรใช้ค่า ATR กี่แท่ง?

มาตรฐานคือ ATR(14). ถ้าเทรดสั้นอยากไวขึ้นใช้ 10–12; ถ้าอยากนิ่งขึ้นใช้ 20–21 แล้วทดสอบกับคู่/TF ของคุณ

ATR ข้ามสินทรัพย์เทียบกันได้ไหม?

ATR เป็น “หน่วยราคา” ของแต่ละสินทรัพย์ จึงไม่เทียบข้ามกันโดยตรง แนะนำดูเป็น ATR% (ATR ÷ ราคา) เพื่อเทียบสัดส่วนความผันผวน

ใช้ ATR เดี่ยว ๆ พอไหม?

ไม่ควร ควรผสานกับโครงสร้างราคา/แนวรับ–ต้าน และตัวกรองเทรนด์ (เช่น EMA/RSI/ADX) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

คำเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยงสูง ควรทดสอบกฎกับบัญชีเดโม่/เงินจำนวนน้อยก่อนใช้จริง และบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด